Сравнение TBCIX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
TBCIX управляется T. Rowe Price. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TBCIX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBCIX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TBCIX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции TBCIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.10% против 21.51% соответственно.
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCIX и VGT
TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
TBCIX vs. VGT — Ранг доходности на риск
TBCIX
VGT
Сравнение TBCIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBCIX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.67 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.88 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 5.77 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBCIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TBCIX и VGT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCIX и VGT
Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TBCIX и VGT
Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBCIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -54.63% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -16.40% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -35.07% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.26% | -35.07% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -11.66% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -8.00% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 5.35% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCIX и VGT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) составляет 7.01%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBCIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.03% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 16.35% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 27.27% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 25.06% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 24.48% | -1.75% |