Сравнение TBCIX с VRGWX
TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) and VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. TBCIX is actively managed, while VRGWX is passively managed. Over the past 10 years, TBCIX returned 17.17%/yr vs 18.34%/yr for VRGWX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. TBCIX charges 0.56%/yr vs 0.05%/yr for VRGWX.
Доходность
Сравнение доходности TBCIX и VRGWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBCIX показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у VRGWX с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции TBCIX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 17.17% против 18.34% соответственно.
TBCIX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 17.17%
- Всё время*
- 16.50%
VRGWX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 9.83%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 16.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TBCIX и VRGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 2.75% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 5.34% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
Correlation
The correlation between TBCIX and VRGWX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between TBCIX and VRGWX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBCIX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск
TBCIX
VRGWX
Сравнение TBCIX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBCIX | VRGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.83 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 2.48 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBCIX и VRGWX
Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и VRGWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBCIX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -32.70% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -16.19% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -23.44% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -32.70% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.26% | -32.70% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -3.36% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -4.88% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 5.42% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCIX и VRGWX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) составляет 6.76%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBCIX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.14% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 14.45% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 17.75% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 21.99% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 21.32% | +1.56% |
Сравнение комиссий TBCIX и VRGWX
TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCIX и VRGWX
Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VRGWX в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.07% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.46% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TBCIX and VRGWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VRGWX has higher volatility (7.14%) compared to TBCIX (6.76%). In terms of maximum drawdown, TBCIX dropped -43.26% vs VRGWX's -32.70%.
VRGWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBCIX и VRGWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор