Сравнение TBCIX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
TBCIX управляется T. Rowe Price. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TBCIX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBCIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TBCIX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции TBCIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.10% против 8.72% соответственно.
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCIX и TVRIX
TBCIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
TBCIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
TBCIX
TVRIX
Сравнение TBCIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBCIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.48 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 6.06 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBCIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.55 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TBCIX и TVRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCIX и TVRIX
Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBCIX и TVRIX
Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBCIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -39.36% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -8.45% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -24.87% | -18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.26% | -39.36% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -9.20% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -6.10% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.06% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCIX и TVRIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBCIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.44% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 7.84% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 12.61% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 14.46% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 17.80% | +4.93% |