PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCIX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBCIX с TRBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

TBCIX управляется T. Rowe Price. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TBCIX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBCIX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-11.24%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBCIX показывает доходность -11.20%, а TRBCX немного ниже – -11.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TBCIX имеют среднегодовую доходность 16.10%, а акции TRBCX немного отстают с 15.86%.

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%

TRBCX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.00%
1 год
15.04%
3 года*
26.18%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с QQQTRBCX с DODGX

Сравнение комиссий TBCIX и TRBCX

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

TBCIX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCIX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCIXTRBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.69

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.14

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.76

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

2.68

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCIX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCIXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.11

Корреляция

Корреляция между TBCIX и TRBCX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCIX и TRBCX

Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что сопоставимо с доходностью TRBCX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.91%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TBCIX и TRBCX

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и TRBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBCIXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-54.56%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-17.01%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-43.63%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

-43.63%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-13.77%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-11.35%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.86%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCIX и TRBCX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеют волатильность 7.01% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBCIXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.01%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.72%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

23.49%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

24.05%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

22.76%

-0.03%