Сравнение TBCIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
TBCIX управляется T. Rowe Price. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TBCIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBCIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TBCIX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции TBCIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.10% против 11.71% соответственно.
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCIX и PROVX
TBCIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
TBCIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
TBCIX
PROVX
Сравнение TBCIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBCIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 3.81 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBCIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TBCIX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCIX и PROVX
Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок TBCIX и PROVX
Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBCIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -57.65% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -12.54% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -27.48% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.26% | -27.48% | -15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -10.07% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -13.23% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.29% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCIX и PROVX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBCIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.20% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 8.81% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 14.60% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 15.59% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 16.12% | +6.61% |