Сравнение TBB с SNY
TBB (AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66) and SNY (Sanofi) are both stocks. Over the past 5 years, TBB returned 0.68%/yr vs 1.07%/yr for SNY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBB и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBB показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -3.71%.
TBB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -4.49%
- 1 год
- -4.37%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
SNY
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- -1.70%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение доходности по годам TBB и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | -4.49% | -3.34% | 10.14% | 14.65% | -12.18% | -0.72% | 7.21% | 26.60% | -9.95% | 3.45% |
SNY Sanofi | -3.71% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | -5.99% |
Correlation
The correlation between TBB and SNY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TBB:
$148.55B
SNY:
$106.29B
TBB:
$3.05
SNY:
€3.10
TBB:
6.76
SNY:
12.44
TBB:
1.18
SNY:
1.98
TBB:
$125.65B
SNY:
€47.35B
TBB:
$105.41B
SNY:
€34.18B
TBB:
$54.70B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBB vs. SNY — Ранг доходности на риск
TBB
SNY
Сравнение TBB c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBB | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.23 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.41 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBB и SNY
Максимальная просадка TBB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBB и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBB | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -46.46% | +30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -16.70% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -23.37% | +11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -33.52% | +17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -17.99% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -12.23% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 9.37% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBB и SNY
Текущая волатильность для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) составляет 1.87%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что TBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBB | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 8.30% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 17.20% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 26.29% | -17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 25.04% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 23.41% | -12.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBB и SNY
Дивидендная доходность TBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности SNY в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | 5.48% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | 4.86% | 6.01% | 5.48% | 5.70% | 6.17% | 5.13% | 3.63% | 4.99% | 6.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBB и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TBB and SNY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.30%) compared to TBB (1.87%). In terms of maximum drawdown, TBB dropped -16.09% vs SNY's -46.46%.
SNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBB и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор