Сравнение TBB с SNY
TBB (AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66) and SNY (Sanofi) are both stocks. Over the past 5 years, TBB returned 0.59%/yr vs 0.98%/yr for SNY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBB и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBB показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -3.34%.
TBB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
SNY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.21%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение доходности по годам TBB и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | -4.17% | -3.34% | 10.14% | 14.65% | -12.18% | -0.72% | 7.21% | 26.60% | -9.95% | 3.33% |
SNY Sanofi | -3.34% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | -6.66% |
Correlation
The correlation between TBB and SNY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TBB:
$3.04
SNY:
$3.09
TBB:
6.80
SNY:
14.37
TBB:
1.18
SNY:
2.29
TBB:
$125.65B
SNY:
$47.35B
TBB:
$105.41B
SNY:
$34.18B
TBB:
$54.70B
SNY:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBB vs. SNY — Ранг доходности на риск
TBB
SNY
Сравнение TBB c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBB | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.32 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.64 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBB | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TBB и SNY
Максимальная просадка TBB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBB и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBB | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -46.46% | +30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -16.70% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -23.37% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -33.52% | +17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -17.67% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -12.19% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 8.47% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBB и SNY
Текущая волатильность для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) составляет 1.79%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что TBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBB | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 7.22% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 15.69% | -10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 25.40% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 24.77% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 23.46% | -12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBB и SNY
Дивидендная доходность TBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности SNY в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | 5.46% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | 6.46% | 6.01% | 5.48% | 5.70% | 6.17% | 5.13% | 3.63% | 4.99% | 6.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBB и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TBB and SNY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (7.22%) compared to TBB (1.79%). In terms of maximum drawdown, TBB dropped -16.09% vs SNY's -46.46%.
TBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBB и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор