PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с XFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAXX с XFIV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) and XFIV (BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx, while XFIV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. TAXX is actively managed, while XFIV is passively managed. Over the past year, TAXX returned 3.90% vs 2.95% for XFIV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXX charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for XFIV.

Доходность

Сравнение доходности TAXX и XFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у XFIV с доходностью -0.77%.

TAXX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XFIV

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.60%
1 год
2.95%
3 года*
3.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAXX и XFIV

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.07%4.52%3.51%
XFIV
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF		-0.77%7.43%2.85%

Correlation

The correlation between TAXX and XFIV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.53

Over the past year, the correlation between TAXX and XFIV has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с PGHYTAXX с STAXTAXX с FLTR
Часто сравнивают с XFIV:
XFIV с SCHRXFIV с IEIXFIV с XHLFXFIV с XSVNXFIV с SPTIXFIV с VGITXFIV с VBILX

Доходность на риск

TAXX vs. XFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XFIV
Ранг доходности на риск XFIV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFIV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c XFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXXFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.85

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.28

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.15

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

1.02

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

2.98

+10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. XFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа XFIV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и XFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXXFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.85

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.59

+2.00

Просадки

Сравнение просадок TAXX и XFIV

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки XFIV в -6.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и XFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXXXFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-6.38%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-2.91%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.44%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.66%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.99%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и XFIV

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.33%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXXXFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

1.08%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

2.44%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

3.48%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

5.42%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

5.42%

-3.83%

Сравнение комиссий TAXX и XFIV

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XFIV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и XFIV

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности XFIV в 3.83%

ПозицияTTM2025202420232022
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%0.00%0.00%
XFIV
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF		3.83%4.05%3.92%3.63%1.06%

Часто задаваемые вопросы

TAXX and XFIV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XFIV has higher volatility (1.08%) compared to TAXX (0.33%). In terms of maximum drawdown, TAXX dropped -0.91% vs XFIV's -6.38%.

On 1-year performance, TAXX leads with 3.90% vs 2.95% for XFIV. On fees, XFIV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAXX has performed better with a 3.90% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XFIV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.

XFIV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.50% for TAXX.

TAXX is categorized as Municipal Bonds, while XFIV is Government Bonds. Their fees differ too: 0.35% for TAXX and 0.05% for XFIV.

TAXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAXX и XFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор