PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с XFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с XFIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV).

TAXX и XFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и XFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и XFIV

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%
XFIV
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF		-0.15%7.43%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у XFIV с доходностью -0.15%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XFIV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.86%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с XFIV:
XFIV с SCHRXFIV с IEIXFIV с XHLFXFIV с XSVNXFIV с SPTIXFIV с VGITXFIV с VBILX

Сравнение комиссий TAXX и XFIV

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XFIV в 0.05%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
XFIV
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

TAXX vs. XFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XFIV
Ранг доходности на риск XFIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFIV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c XFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXXFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.99

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.47

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.17

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.64

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

5.00

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. XFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа XFIV равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и XFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXXFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.99

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.64

+1.92

Корреляция

Корреляция между TAXX и XFIV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и XFIV

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности XFIV в 3.99%

TTM2025202420232022
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%0.00%
XFIV
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF		3.99%4.05%3.92%3.63%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и XFIV

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки XFIV в -6.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и XFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXXFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-6.38%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-2.48%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.83%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-1.65%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.81%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и XFIV

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXXFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.36%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

2.36%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

3.93%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

5.50%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

5.50%

-3.88%