PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с BBBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с BBBS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS).

TAXX и BBBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и BBBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и BBBS

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.49%4.52%3.51%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.26%6.67%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у BBBS с доходностью 0.26%.

TAXX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBS

1 день
0.13%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с CGSDBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с FLRNBBBS с JPST

Сравнение комиссий TAXX и BBBS

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBBS в 0.19%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

TAXX vs. BBBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c BBBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXBBBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.26

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.34

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.23

3.44

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

13.41

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. BBBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBS равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и BBBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXBBBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

2.41

+0.17

Корреляция

Корреляция между TAXX и BBBS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и BBBS

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BBBS в 4.58%

TTM20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.61%3.72%2.70%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и BBBS

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и BBBS.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXBBBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-1.45%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.45%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.70%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.27%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.37%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и BBBS

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXBBBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.99%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.32%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

2.25%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

2.27%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

2.27%

-0.65%