PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXF с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

TAXF и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXF и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXF и XOMO

2026 (YTD)202520242023
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%4.74%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMI
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий TAXF и XOMO

TAXF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TAXF vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.40

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

3.35

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между TAXF и XOMO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и XOMO

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAXF и XOMO

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-18.90%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-15.24%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.12%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-7.05%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

6.69%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и XOMO

Текущая волатильность для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) составляет 1.43%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что TAXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

6.57%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

13.81%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

22.02%

-17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

18.46%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

18.46%

-13.77%