PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXF с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

TAXF и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXF и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXF и GUMI

2026 (YTD)20252024
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%0.56%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с AVEM
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий TAXF и GUMI

TAXF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

TAXF vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.82

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

4.39

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.62

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

6.88

-5.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

29.42

-25.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.82

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

3.32

-2.74

Корреляция

Корреляция между TAXF и GUMI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и GUMI

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAXF и GUMI

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-0.48%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-0.48%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.04%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-0.05%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.11%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и GUMI

American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что TAXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.18%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

0.75%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

1.15%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

1.01%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

1.01%

+3.68%