PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXF с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

TAXF и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXF и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXF и VTES

2026 (YTD)202520242023
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%6.03%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMI
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий TAXF и VTES

TAXF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

TAXF vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.91

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.43

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.28

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

7.30

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.91

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.79

-1.21

Корреляция

Корреляция между TAXF и VTES составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и VTES

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAXF и VTES

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-2.42%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-1.59%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.09%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-0.48%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.49%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и VTES

American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TAXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.68%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

0.97%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

1.82%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

1.75%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

1.75%

+2.94%