PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAXF с VALQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAXF (American Century Diversified Municipal Bond ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - TAXF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index. TAXF is actively managed, while VALQ is passively managed. Over the past 5 years, TAXF returned 1.07%/yr vs 8.69%/yr for VALQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TAXF и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у VALQ с доходностью 5.49%.

TAXF

1 день
-0.01%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.23%
1 год
8.33%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAXF и VALQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		1.96%4.30%1.74%7.33%-9.64%2.72%5.55%8.75%0.64%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%24.52%-13.11%

Correlation

The correlation between TAXF and VALQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.07

The correlation between TAXF and VALQ shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с VTEBTAXF с ZTAXTAXF с FDLTAXF с CALI
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Доходность на риск

TAXF vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFVALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.46

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.17

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.26

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.07

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

5.87

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа VALQ равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFVALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.46

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TAXF и VALQ

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXFVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-38.19%

+24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-7.85%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.53%

-15.62%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

-20.19%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.38%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.95%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.76%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и VALQ

Текущая волатильность для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) составляет 0.99%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что TAXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXFVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

2.45%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

7.97%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

11.13%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

14.48%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

17.66%

-13.01%

Сравнение комиссий TAXF и VALQ

И TAXF, и VALQ имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и VALQ

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VALQ в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.47%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

TAXF and VALQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALQ has higher volatility (2.45%) compared to TAXF (0.99%). In terms of maximum drawdown, TAXF dropped -13.93% vs VALQ's -38.19%.

On 5-year performance, VALQ leads with 8.69% vs 1.07% for TAXF. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, TAXF has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VALQ has performed better with a 8.69% return vs 1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAXF and VALQ have the same expense ratio: 0.29% per year.

TAXF has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.73% for VALQ.

TAXF is categorized as Municipal Bonds, while VALQ is Large Cap Value Equities.

TAXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAXF и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор