PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с QINT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXF с QINT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT).

TAXF и QINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. QINT - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXF и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXF и QINT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%7.33%-9.64%2.72%5.55%8.75%0.64%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		3.66%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%23.46%-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у QINT с доходностью 3.66%.

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

QINT

1 день
1.64%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.66%
6 месяцев
9.28%
1 год
31.92%
3 года*
18.80%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

American Century Quality Diversified International ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMI
Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с FNDCQINT с LVHIQINT с VTI

Сравнение комиссий TAXF и QINT

TAXF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QINT в 0.39%.

QINT
American Century Quality Diversified International ETF
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TAXF vs. QINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFQINTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.85

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.52

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.82

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

11.19

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. QINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа QINT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFQINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.85

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между TAXF и QINT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и QINT

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности QINT в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.64%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Просадки

Сравнение просадок TAXF и QINT

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что меньше максимальной просадки QINT в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и QINT.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFQINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-33.86%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-11.41%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

-33.86%

+19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.91%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-7.67%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.87%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и QINT

Текущая волатильность для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) составляет 1.43%, в то время как у American Century Quality Diversified International ETF (QINT) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что TAXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFQINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

7.38%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

11.20%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

17.29%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

16.05%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

18.07%

-13.38%