PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXF с FAAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

TAXF и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXF и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXF и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%7.33%-9.64%2.72%5.55%8.75%0.64%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-7.05%

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMI
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий TAXF и FAAR

TAXF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TAXF vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.00

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.69

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.57

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

7.53

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.00

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.14

Корреляция

Корреляция между TAXF и FAAR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и FAAR

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности FAAR в 9.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок TAXF и FAAR

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-18.03%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-11.54%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

-18.03%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.86%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-7.97%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.93%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и FAAR

Текущая волатильность для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) составляет 1.43%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TAXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

5.66%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

10.65%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

15.32%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

13.00%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

11.54%

-6.85%