PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXF с AVLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

TAXF и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXF и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXF и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%7.33%-9.64%0.21%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		7.15%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMI
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с SPYVAVLV с DFLVAVLV с DFLVX

Сравнение комиссий TAXF и AVLV

TAXF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

TAXF vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.37

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.95

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.87

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

8.98

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.37

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.13

Корреляция

Корреляция между TAXF и AVLV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и AVLV

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности AVLV в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAXF и AVLV

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и AVLV.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-19.50%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-13.79%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-3.85%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.06%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.87%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и AVLV

Текущая волатильность для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) составляет 1.43%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что TAXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

4.75%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

9.86%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

18.66%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

17.54%

-13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

17.54%

-12.85%