PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXF с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

TAXF и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXF и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXF и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%7.33%-9.64%2.72%5.55%1.07%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMI
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий TAXF и AVEM

TAXF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TAXF vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.89

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.49

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.95

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

11.45

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.89

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между TAXF и AVEM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и AVEM

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAXF и AVEM

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-36.05%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-13.13%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

-34.00%

+20.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-9.22%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-10.30%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.39%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и AVEM

Текущая волатильность для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) составляет 1.43%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что TAXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

9.24%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

14.73%

-12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

20.03%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

17.87%

-13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

20.37%

-15.68%