Сравнение TAXE с JEPQ
TAXE (T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TAXE is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. TAXE is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, TAXE returned 7.37% vs 28.59% for JEPQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TAXE charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности TAXE и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXE показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
TAXE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 1.90% | 5.78% | 1.55% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 6.10% |
Correlation
The correlation between TAXE and JEPQ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
TAXE
JEPQ
Сравнение TAXE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.48 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.26 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 15.99 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 2.45 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.00 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок TAXE и JEPQ
Максимальная просадка TAXE за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -20.07% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -8.82% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.21% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.42% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.79% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXE и JEPQ
Текущая волатильность для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) составляет 0.77%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что TAXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.28% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 9.06% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 11.72% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 16.60% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 16.60% | -13.45% |
Сравнение комиссий TAXE и JEPQ
TAXE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXE и JEPQ
Дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 3.56% | 3.46% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXE and JEPQ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to TAXE (0.77%). In terms of maximum drawdown, TAXE dropped -3.72% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 7.37% for TAXE. On fees, TAXE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TAXE has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAXE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 3.56% for TAXE.
TAXE is categorized as Municipal Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.24% for TAXE and 0.35% for JEPQ.
TAXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAXE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор