Сравнение TAX с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tax Aware ETF (TAX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
TAX и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAX - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TAX и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAX и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | -3.45% | 16.72% | 0.25% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TAX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.
TAX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAX и VLUE
TAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
TAX vs. VLUE — Ранг доходности на риск
TAX
VLUE
Сравнение TAX c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAX | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.00 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.67 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.03 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 13.15 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.00 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.62 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TAX и VLUE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAX и VLUE
Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.36% | 0.34% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок TAX и VLUE
Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -39.47% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -12.81% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -4.91% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -6.08% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.95% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAX и VLUE
Cambria Tax Aware ETF (TAX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеют волатильность 6.55% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.24% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 12.40% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 19.61% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.37% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 19.62% | -0.67% |