PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAX с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAX с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAX (Cambria Tax Aware ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, TAX returned 17.99% vs -8.15% for TAIL. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TAX charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности TAX и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAX показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

TAX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
4.18%
С начала года
8.31%
1 год
17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAX и TAIL

2026 (YTD)20252024
TAX
Cambria Tax Aware ETF		8.31%16.72%-2.49%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-0.02%

Correlation

The correlation between TAX and TAIL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

-0.59

The correlation between TAX and TAIL shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tax Aware ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TAX:
TAX с SPYTAX с SHVTAX с FYLDTAX с GMOMTAX с VTVTAX с MFVLTAX с COMT
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

TAX vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAX
Ранг доходности на риск TAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAX c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAXTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.96

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-1.36

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.84

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.68

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

-1.45

+7.60

TAX vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAX и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAX и TAIL

Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-52.36%

+33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.02%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-52.02%

+48.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-29.39%

+26.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

5.64%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TAX и TAIL

Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.94%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

6.67%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

8.52%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

14.90%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

14.87%

+3.93%

Сравнение комиссий TAX и TAIL

TAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAX и TAIL

Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности TAIL в 2.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
TAX
Cambria Tax Aware ETF		0.32%0.34%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAX and TAIL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAX has higher volatility (4.06%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAX dropped -18.85% vs TAIL's -52.36%.

On 1-year performance, TAX leads with 17.99% vs -8.15% for TAIL. On fees, TAX is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAX has performed better with a 17.99% return vs -8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.32% for TAX.

TAX is categorized as Large Cap Value Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.49% for TAX and 0.59% for TAIL.

TAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAX и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор