Сравнение TAX с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
TAX и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAX - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TAX и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAX и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | -3.45% | 16.72% | 0.25% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | -0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TAX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%.
TAX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAX и GMOM
TAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
TAX vs. GMOM — Ранг доходности на риск
TAX
GMOM
Сравнение TAX c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAX | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.81 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.39 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.74 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 11.60 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAX | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.81 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TAX и GMOM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAX и GMOM
Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GMOM в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.36% | 0.34% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок TAX и GMOM
Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAX | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -25.03% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -10.54% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.18% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -7.89% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.49% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAX и GMOM
Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAX | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.95% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 11.87% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 15.80% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 14.51% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 12.76% | +6.19% |