PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Vanguard Value ETF (VTV).

TAX и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAX - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TAX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAX и VTV

2026 (YTD)20252024
TAX
Cambria Tax Aware ETF		-3.45%16.72%0.25%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, TAX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.

TAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.90%
1 год
19.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tax Aware ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с TAX:
TAX с SPYTAX с SHVTAX с FYLDTAX с MFVLTAX с GVALTAX с TAILTAX с VLUE
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий TAX и VTV

TAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

TAX
Cambria Tax Aware ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

TAX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAX
Ранг доходности на риск TAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.61

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.44

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

6.48

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.12

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Корреляция

Корреляция между TAX и VTV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAX и VTV

Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAX
Cambria Tax Aware ETF		0.36%0.34%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок TAX и VTV

Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-59.27%

+40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.32%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-4.58%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-7.92%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.51%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TAX и VTV

Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

3.65%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

7.71%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

14.89%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

13.88%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

16.67%

+2.28%