Сравнение TAX с MFVL
TAX (Cambria Tax Aware ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TAX charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности TAX и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAX показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 4.66%.
TAX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 4.18%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 4.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAX и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 8.31% | -0.34% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 4.66% | 1.22% |
Correlation
The correlation between TAX and MFVL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAX vs. MFVL — Ранг доходности на риск
TAX
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TAX c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAX | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAX и MFVL
Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAX | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -7.03% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | 0.00% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.62% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAX и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAX | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 12.95% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 12.95% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 12.95% | +5.85% |
Сравнение комиссий TAX и MFVL
TAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAX и MFVL
Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.32% | 0.34% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
TAX and MFVL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAX is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
TAX has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Cambria and Motley Fool. Their fees differ too: 0.49% for TAX and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для TAX и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор