Сравнение TAX с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
TAX и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAX - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TAX и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAX и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | -3.45% | 16.72% | 0.25% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TAX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.
TAX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAX и MDLV
TAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
TAX vs. MDLV — Ранг доходности на риск
TAX
MDLV
Сравнение TAX c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAX | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.63 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.46 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.39 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAX | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.19 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TAX и MDLV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAX и MDLV
Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.36% | 0.34% | 0.23% | 0.00% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок TAX и MDLV
Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAX | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -10.71% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -9.55% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -2.85% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -2.34% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.22% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAX и MDLV
Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAX | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 2.47% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 6.50% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 11.89% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 10.55% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 10.55% | +8.40% |