Сравнение TAX с KEAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Keating Active ETF (KEAT).
TAX и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAX - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TAX и KEAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAX и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | -3.45% | 16.72% | 0.25% |
KEAT Keating Active ETF | 11.91% | 22.76% | 0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TAX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.
TAX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAX и KEAT
TAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.
Доходность на риск
TAX vs. KEAT — Ранг доходности на риск
TAX
KEAT
Сравнение TAX c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAX | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.49 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.22 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.48 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.02 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 16.77 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAX | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.49 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.79 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между TAX и KEAT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAX и KEAT
Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности KEAT в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.36% | 0.34% | 0.23% |
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок TAX и KEAT
Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и KEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAX | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -7.45% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -7.38% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -3.46% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -1.38% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.77% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAX и KEAT
Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAX | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 2.97% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 8.67% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 12.06% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 10.39% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 10.39% | +8.56% |