PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAX с FBCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAX с FBCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAX (Cambria Tax Aware ETF) and FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TAX returned 23.75% vs 24.49% for FBCV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAX charges 0.49%/yr vs 0.57%/yr for FBCV.

Доходность

Сравнение доходности TAX и FBCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAX показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у FBCV с доходностью 9.91%.

TAX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.58%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.40%
1 год
23.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCV

1 день
-0.20%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.56%
1 год
24.49%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAX и FBCV

2026 (YTD)20252024
TAX
Cambria Tax Aware ETF		8.40%16.72%0.25%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		9.91%16.36%0.56%

Correlation

The correlation between TAX and FBCV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.74

The correlation between TAX and FBCV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tax Aware ETF

Fidelity Blue Chip Value ETF

Часто сравнивают с TAX:
TAX с SPYTAX с SHVTAX с FYLDTAX с TAILTAX с GMOMTAX с COMTTAX с MFVL
Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с voov

Доходность на риск

TAX vs. FBCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAX
Ранг доходности на риск TAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAX c FBCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFBCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.35

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.46

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.49

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

14.27

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAX vs. FBCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа FBCV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAX и FBCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFBCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.35

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.93

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TAX и FBCV

Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки FBCV в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и FBCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXFBCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-15.55%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-7.04%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.50%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.45%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.72%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TAX и FBCV

Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXFBCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.18%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

7.66%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

10.49%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

13.81%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

14.73%

+4.04%

Сравнение комиссий TAX и FBCV

TAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FBCV в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAX и FBCV

Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FBCV в 2.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.69%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%
TAX
Cambria Tax Aware ETF		0.32%0.34%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAX and FBCV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAX has higher volatility (4.93%) compared to FBCV (2.18%). In terms of maximum drawdown, TAX dropped -18.85% vs FBCV's -15.55%.

On 1-year performance, FBCV leads with 24.49% vs 23.75% for TAX. On fees, TAX is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FBCV has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCV has performed better with a 24.49% return vs 23.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.57% for FBCV.

FBCV has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.32% for TAX.

They also come from different issuers: Cambria and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for TAX and 0.57% for FBCV.

FBCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAX и FBCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор