Сравнение TAX с DIVZ

С начала года, TAX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAX и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAX и DIVZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и DIVZ.

Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.