Сравнение TAVFX с UCEQX

С начала года, TAVFX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAVFX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции UCEQX немного отстают с 10.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAVFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAVFX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа UCEQX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAVFX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAVFX и UCEQX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности UCEQX в 5.12%

Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и UCEQX.

Third Avenue Value Fund (TAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.