PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAUSX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAUSX с WFBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAUSX (John Hancock Investment Grade Bond Fund) and WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, TAUSX returned 1.54%/yr vs 1.94%/yr for WFBIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TAUSX charges 0.74%/yr vs 0.05%/yr for WFBIX.

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TAUSX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.94% соответственно.

TAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.67%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.54%

WFBIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.53%
3 года*
5.26%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAUSX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		-0.02%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.88%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.21%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Correlation

The correlation between TAUSX and WFBIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 1993 г.

0.86

The correlation between TAUSX and WFBIX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFFAXTAUSX с BFMCXTAUSX с JHNBXTAUSX с FFIZXTAUSX с JFIVXTAUSX с JAKRXTAUSX с DFXIX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGWFBIX с VTINX

Доходность на риск

TAUSX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAUSX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAUSXWFBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.30

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.95

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.70

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

5.08

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAUSX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAUSXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.14

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.94

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и WFBIX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и WFBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAUSXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-18.68%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-3.02%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-6.09%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-17.84%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-18.68%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-1.71%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.26%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.01%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и WFBIX

John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAUSXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.31%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.80%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

3.97%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

6.40%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

5.17%

-0.17%

Сравнение комиссий TAUSX и WFBIX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и WFBIX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности WFBIX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.06%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TAUSX and WFBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TAUSX has higher volatility (1.44%) compared to WFBIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, TAUSX dropped -19.90% vs WFBIX's -18.68%.

WFBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAUSX и WFBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор