Сравнение TAUSX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TAUSX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAUSX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | -0.56% | 7.38% | 0.94% | 4.76% | -14.69% | -1.49% | 9.52% | 8.71% | -0.38% | 3.88% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TAUSX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции TAUSX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.00% соответственно.
TAUSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 1.61%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAUSX и WFBIX
TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
TAUSX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
TAUSX
WFBIX
Сравнение TAUSX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAUSX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.60 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 4.49 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAUSX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.15 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TAUSX и WFBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAUSX и WFBIX
Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | 3.70% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок TAUSX и WFBIX
Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAUSX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -18.68% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.80% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -17.84% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -18.68% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -2.15% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.27% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.00% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAUSX и WFBIX
John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAUSX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.55% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.59% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 4.42% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.37% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.15% | -0.18% |