PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAUSX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAUSX и WFBIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
-0.56%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.88%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции TAUSX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.00% соответственно.


TAUSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.64%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.61%

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Investment Grade Bond Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Сравнение комиссий TAUSX и WFBIX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.


Доходность на риск

TAUSX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина

WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAUSX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAUSXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.92

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.32

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.60

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

4.49

-0.32

TAUSX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAUSXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.15

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.94

+0.08

Корреляция

Корреляция между TAUSX и WFBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и WFBIX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности WFBIX в 3.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
3.70%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и WFBIX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и WFBIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TAUSXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-18.68%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.80%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-17.84%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-18.68%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-2.15%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.27%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.00%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и WFBIX

John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAUSXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.55%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.59%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

4.42%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.37%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

5.15%

-0.18%