Сравнение TAUSX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TAUSX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAUSX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | -0.56% | 7.38% | 0.94% | 4.76% | -14.69% | -1.49% | 9.52% | 8.71% | -0.38% | 3.88% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TAUSX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции TAUSX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.04% соответственно.
TAUSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 1.61%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAUSX и BIMSX
TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
TAUSX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
TAUSX
BIMSX
Сравнение TAUSX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAUSX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.50 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.23 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.33 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 8.69 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAUSX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.50 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.30 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TAUSX и BIMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAUSX и BIMSX
Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | 3.70% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок TAUSX и BIMSX
Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAUSX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -13.07% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -1.87% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -13.00% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -13.07% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -1.30% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.59% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.50% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAUSX и BIMSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAUSX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.03% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.67% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 2.80% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 3.86% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 3.24% | +1.73% |