Сравнение TATYY с AZN
TATYY (Tate & Lyle PLC ADR) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. TATYY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TATYY returned 2.25%/yr vs 15.11%/yr for AZN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TATYY и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TATYY показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции TATYY уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 2.25% против 15.11% соответственно.
TATYY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 34.93%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 37.87%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- -8.40%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- 2.25%
AZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам TATYY и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATYY Tate & Lyle PLC ADR | 34.80% | -35.21% | -0.61% | -0.36% | 18.05% | -0.65% | -1.93% | 19.27% | -4.33% | 9.74% |
AZN AstraZeneca PLC | 0.95% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between TATYY and AZN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
TATYY:
$3.05B
AZN:
$283.79B
TATYY:
$2.15
AZN:
$6.66
TATYY:
12.68
AZN:
27.31
TATYY:
0.86
AZN:
4.69
TATYY:
1.91
AZN:
6.00
TATYY:
$3.54B
AZN:
$60.44B
TATYY:
$722.00M
AZN:
$49.37B
TATYY:
$597.20M
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TATYY vs. AZN — Ранг доходности на риск
TATYY
AZN
Сравнение TATYY c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TATYY | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.83 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.98 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TATYY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.12 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.52 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.61 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.49 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TATYY и AZN
Максимальная просадка TATYY за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATYY и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TATYY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -48.94% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.33% | -15.43% | -24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.06% | -27.87% | -29.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.06% | -27.87% | -29.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.06% | -27.87% | -29.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.61% | -12.78% | -20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -11.37% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.05% | 5.65% | +20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TATYY и AZN
Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) имеет более высокую волатильность в 37.56% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что TATYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TATYY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.56% | 7.05% | +30.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.88% | 17.17% | +25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.82% | 25.36% | +30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 23.98% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.90% | 24.92% | +8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TATYY и AZN
Дивидендная доходность TATYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности AZN в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
TATYY Tate & Lyle PLC ADR | 3.91% | 5.27% | 3.03% | 2.90% | 19.44% | 4.72% | 3.74% | 3.67% | 4.18% | 3.64% | 3.81% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TATYY и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tate & Lyle PLC ADR и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TATYY и AZN
TATYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 996.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
TATYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 83.23M при выручке в 996.75M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
TATYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 41.62M при выручке в 996.75M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
TATYY and AZN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TATYY has higher volatility (37.56%) compared to AZN (7.05%). In terms of maximum drawdown, TATYY dropped -57.06% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TATYY и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор