PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TATYY с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TATYY с ADM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TATYY (Tate & Lyle PLC ADR) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TATYY in Packaged Foods, ADM in Farm Products. Over the past 10 years, TATYY returned 2.25%/yr vs 9.88%/yr for ADM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TATYY и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TATYY показывает доходность 34.80%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 47.07%. За последние 10 лет акции TATYY уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 2.25% против 9.88% соответственно.

TATYY

1 день
1.22%
1 месяц
34.93%
С начала года
34.80%
6 месяцев
37.87%
1 год
-5.67%
3 года*
-8.40%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
2.25%

ADM

1 день
-0.88%
1 месяц
5.97%
С начала года
47.07%
6 месяцев
42.44%
1 год
82.04%
3 года*
8.91%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TATYY и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TATYY
Tate & Lyle PLC ADR		34.80%-35.21%-0.61%-0.36%18.05%-0.65%-1.93%19.27%-4.33%9.74%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		47.07%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between TATYY and ADM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TATYY:

$3.05B

ADM:

$40.35B

EPS

TATYY:

$2.15

ADM:

$2.23

Коэффициент P/E

TATYY:

12.68

ADM:

37.33

Коэффициент P/S

TATYY:

0.86

ADM:

0.50

Коэффициент P/B

TATYY:

1.91

ADM:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

TATYY:

$3.54B

ADM:

$80.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TATYY:

$722.00M

ADM:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

TATYY:

$597.20M

ADM:

$3.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tate & Lyle PLC ADR

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с TATYY:
TATYY с UUGRYTATYY с ABF.LTATYY с BT-A.LTATYY с GLEN.LTATYY с VUKE.LTATYY с BA.LTATYY с IMBBY
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с GCBC

Доходность на риск

TATYY vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TATYY
Ранг доходности на риск TATYY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATYY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATYY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATYY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATYY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATYY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TATYY c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TATYYADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
3.06

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
3.93

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

6.45

-6.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

18.00

-18.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TATYY vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TATYY на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TATYY и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TATYYADMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

3.06

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.26

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TATYY и ADM

Максимальная просадка TATYY за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATYY и ADM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TATYYADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-68.01%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.33%

-12.79%

-27.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.06%

-49.22%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.06%

-54.14%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.06%

-54.14%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.61%

-4.65%

-28.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.56%

-21.60%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.05%

4.57%

+21.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TATYY и ADM

Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) имеет более высокую волатильность в 37.56% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что TATYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TATYYADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.56%

7.30%

+30.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.88%

19.08%

+23.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.82%

26.92%

+28.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.70%

28.21%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

26.94%

+6.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TATYY и ADM

Дивидендная доходность TATYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности ADM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.47%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
TATYY
Tate & Lyle PLC ADR		3.91%5.27%3.03%2.90%19.44%4.72%3.74%3.67%4.18%3.64%3.81%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TATYY и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tate & Lyle PLC ADR и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
996.75M
20.49B
(TATYY) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TATYY и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tate & Lyle PLC ADR и Archer-Daniels-Midland Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
6.0%
Активы портфеля
TATYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 996.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

TATYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 83.23M при выручке в 996.75M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

TATYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 41.62M при выручке в 996.75M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

TATYY and ADM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TATYY has higher volatility (37.56%) compared to ADM (7.30%). In terms of maximum drawdown, TATYY dropped -57.06% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TATYY и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор