Сравнение TATYY с IMBBY
TATYY (Tate & Lyle PLC ADR) and IMBBY (Imperial Brands PLC) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TATYY in Packaged Foods, IMBBY in Tobacco. Over the past 10 years, TATYY returned 2.25%/yr vs 3.10%/yr for IMBBY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TATYY и IMBBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TATYY показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у IMBBY с доходностью -11.26%. За последние 10 лет акции TATYY уступали акциям IMBBY по среднегодовой доходности: 2.25% против 3.10% соответственно.
TATYY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 34.93%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 37.87%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- -8.40%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- 2.25%
IMBBY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам TATYY и IMBBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATYY Tate & Lyle PLC ADR | 34.80% | -35.21% | -0.61% | -0.36% | 18.05% | -0.65% | -1.93% | 19.27% | -4.33% | 9.74% |
IMBBY Imperial Brands PLC | -11.26% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | -6.19% | -10.65% | -23.41% | 2.89% |
Correlation
The correlation between TATYY and IMBBY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TATYY:
$3.05B
IMBBY:
$28.99B
TATYY:
$2.15
IMBBY:
$5.30
TATYY:
12.68
IMBBY:
6.84
TATYY:
0.86
IMBBY:
0.78
TATYY:
1.91
IMBBY:
7.19
TATYY:
$3.54B
IMBBY:
$38.07B
TATYY:
$722.00M
IMBBY:
$13.55B
TATYY:
$597.20M
IMBBY:
$8.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TATYY vs. IMBBY — Ранг доходности на риск
TATYY
IMBBY
Сравнение TATYY c IMBBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) и Imperial Brands PLC (IMBBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TATYY | IMBBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.04 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.10 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TATYY | IMBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.83 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.13 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TATYY и IMBBY
Максимальная просадка TATYY за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки IMBBY в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATYY и IMBBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TATYY | IMBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -65.19% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.33% | -18.45% | -21.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.06% | -18.89% | -38.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.06% | -21.66% | -35.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.06% | -64.98% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.61% | -18.16% | -15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -26.22% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.05% | 7.35% | +18.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TATYY и IMBBY
Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) имеет более высокую волатильность в 37.56% по сравнению с Imperial Brands PLC (IMBBY) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что TATYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMBBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TATYY | IMBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.56% | 7.39% | +30.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.88% | 16.16% | +26.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.82% | 20.64% | +35.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 21.02% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.90% | 24.32% | +9.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TATYY и IMBBY
Дивидендная доходность TATYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности IMBBY в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.99% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% |
TATYY Tate & Lyle PLC ADR | 3.91% | 5.27% | 3.03% | 2.90% | 19.44% | 4.72% | 3.74% | 3.67% | 4.18% | 3.64% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TATYY и IMBBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tate & Lyle PLC ADR и Imperial Brands PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TATYY и IMBBY
TATYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 996.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IMBBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
TATYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 83.23M при выручке в 996.75M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
IMBBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
TATYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 41.62M при выручке в 996.75M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
IMBBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
TATYY and IMBBY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TATYY has higher volatility (37.56%) compared to IMBBY (7.39%). In terms of maximum drawdown, TATYY dropped -57.06% vs IMBBY's -65.19%.
IMBBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TATYY и IMBBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор