PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TATYY с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TATYY с BT-A.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TATYY (Tate & Lyle PLC ADR) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. TATYY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TATYY returned 2.25%/yr vs -3.54%/yr for BT-A.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TATYY и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TATYY торгуется в USD, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TATYY показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у BT-A.L с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции TATYY превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 2.25% против -3.54% соответственно.

TATYY

1 день
1.22%
1 месяц
34.93%
С начала года
34.80%
6 месяцев
37.87%
1 год
-5.67%
3 года*
-8.40%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
2.25%

BT-A.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.33%
С начала года
9.27%
6 месяцев
14.69%
1 год
17.55%
3 года*
20.93%
5 лет*
6.40%
10 лет*
-3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TATYY и BT-A.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TATYY
Tate & Lyle PLC ADR		34.80%-35.21%-0.61%-0.36%18.05%-0.65%-1.93%19.27%-4.33%9.74%
BT-A.L
BT Group plc		9.27%43.14%21.63%23.91%-37.69%28.79%-29.17%-8.63%-11.85%-14.56%

Correlation

The correlation between TATYY and BT-A.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.20

The correlation between TATYY and BT-A.L shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

TATYY:

$3.54B

BT-A.L:

£20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

TATYY:

$722.00M

BT-A.L:

£9.54B

EBITDA (12 мес.)

TATYY:

$597.20M

BT-A.L:

£7.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tate & Lyle PLC ADR

BT Group plc

Часто сравнивают с TATYY:
TATYY с ADMTATYY с UUGRYTATYY с ABF.LTATYY с GLEN.LTATYY с BA.LTATYY с VUKE.LTATYY с IMBBY
Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с ENR.DE

Доходность на риск

TATYY vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TATYY
Ранг доходности на риск TATYY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATYY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATYY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATYY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATYY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATYY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TATYY c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TATYYBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.64

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.12

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.78

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.63

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TATYY vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TATYY на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BT-A.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TATYY и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TATYYBT-A.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.64

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.20

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.11

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.01

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TATYY и BT-A.L

Максимальная просадка TATYY за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATYY и BT-A.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TATYYBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-83.54%

+26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.33%

-22.31%

-18.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.06%

-26.92%

-30.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.06%

-52.51%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.06%

-75.92%

+18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.61%

-41.85%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.56%

-45.86%

+30.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.05%

10.77%

+15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TATYY и BT-A.L

Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) имеет более высокую волатильность в 37.56% по сравнению с BT Group plc (BT-A.L) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что TATYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TATYYBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.56%

11.75%

+25.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.88%

21.16%

+21.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.82%

27.43%

+28.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.70%

31.59%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

33.09%

+0.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TATYY и BT-A.L

Дивидендная доходность TATYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности BT-A.L в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc		4.07%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
TATYY
Tate & Lyle PLC ADR		3.91%5.27%3.03%2.90%19.44%4.72%3.74%3.67%4.18%3.64%3.81%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TATYY и BT-A.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tate & Lyle PLC ADR и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
996.75M
5.12B
(TATYY) Общая выручка
(BT-A.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TATYY значения в USD, BT-A.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

TATYY and BT-A.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TATYY и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор