Сравнение TATYY с RIO
TATYY (Tate & Lyle PLC ADR) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. TATYY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, TATYY returned 2.25%/yr vs 21.48%/yr for RIO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TATYY и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TATYY показывает доходность 34.80%, а RIO немного выше – 35.38%. За последние 10 лет акции TATYY уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 2.25% против 21.48% соответственно.
TATYY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 34.93%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 37.87%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- -8.40%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- 2.25%
RIO
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 35.38%
- 6 месяцев
- 46.95%
- 1 год
- 89.54%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам TATYY и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATYY Tate & Lyle PLC ADR | 34.80% | -35.21% | -0.61% | -0.36% | 18.05% | -0.65% | -1.93% | 19.27% | -4.33% | 9.74% |
RIO Rio Tinto Group | 35.38% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between TATYY and RIO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
TATYY:
$3.05B
RIO:
$172.69B
TATYY:
$2.15
RIO:
$13.11
TATYY:
12.68
RIO:
8.04
TATYY:
0.86
RIO:
1.55
TATYY:
1.91
RIO:
2.78
TATYY:
$3.54B
RIO:
$111.41B
TATYY:
$722.00M
RIO:
$31.10B
TATYY:
$597.20M
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TATYY vs. RIO — Ранг доходности на риск
TATYY
RIO
Сравнение TATYY c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TATYY | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.48 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 5.93 | -6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 23.21 | -23.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TATYY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 3.16 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.39 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.70 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.33 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TATYY и RIO
Максимальная просадка TATYY за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATYY и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TATYY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -88.97% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.33% | -15.19% | -25.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.06% | -24.19% | -32.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.06% | -35.25% | -21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.06% | -37.47% | -19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.61% | -5.93% | -27.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -23.77% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.05% | 3.87% | +22.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TATYY и RIO
Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) имеет более высокую волатильность в 37.56% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что TATYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TATYY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.56% | 11.70% | +25.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.88% | 23.53% | +19.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.82% | 28.51% | +27.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 29.17% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.90% | 30.66% | +3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TATYY и RIO
Дивидендная доходность TATYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности RIO в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.81% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
TATYY Tate & Lyle PLC ADR | 3.91% | 5.27% | 3.03% | 2.90% | 19.44% | 4.72% | 3.74% | 3.67% | 4.18% | 3.64% | 3.81% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TATYY и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tate & Lyle PLC ADR и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TATYY и RIO
TATYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 996.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
TATYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 83.23M при выручке в 996.75M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TATYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 41.62M при выручке в 996.75M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
TATYY and RIO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TATYY has higher volatility (37.56%) compared to RIO (11.70%). In terms of maximum drawdown, TATYY dropped -57.06% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TATYY и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор