Сравнение TASVX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TASVX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASVX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 5.01% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TASVX показывает доходность 5.01%, а VRTVX немного ниже – 4.95%. За последние 10 лет акции TASVX превзошли акции VRTVX по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.58% соответственно.
TASVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.16%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASVX и VRTVX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
TASVX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
TASVX
VRTVX
Сравнение TASVX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASVX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.86 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.01 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.00 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASVX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TASVX и VRTVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и VRTVX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.23% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок TASVX и VRTVX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASVX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -45.98% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -13.82% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -26.85% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -45.98% | -13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.37% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -7.85% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.48% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и VRTVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеют волатильность 6.17% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASVX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.36% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 13.12% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 22.05% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 21.79% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 23.70% | +2.78% |