Сравнение TASVX с PRVIX
TASVX (PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund) and PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TASVX returned 11.18%/yr vs 10.59%/yr for PRVIX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. TASVX charges 0.79%/yr vs 0.66%/yr for PRVIX.
Доходность
Сравнение доходности TASVX и PRVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 22.47%. За последние 10 лет акции TASVX превзошли акции PRVIX по среднегодовой доходности: 11.18% против 10.59% соответственно.
TASVX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 26.03%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 11.18%
- Всё время*
- 11.12%
PRVIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 13.55%
- С начала года
- 22.47%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.59%
- Всё время*
- 10.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TASVX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 26.03% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.47% | 8.44% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Correlation
The correlation between TASVX and PRVIX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between TASVX and PRVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TASVX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
TASVX
PRVIX
Сравнение TASVX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TASVX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 4.11 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.83 | 15.61 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TASVX и PRVIX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и PRVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TASVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -40.95% | -18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -8.93% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | -24.57% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -28.00% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -40.95% | -18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -8.21% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.35% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и PRVIX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеют волатильность 3.73% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TASVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.73% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 12.10% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 16.82% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 19.77% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 21.03% | +5.32% |
Сравнение комиссий TASVX и PRVIX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и PRVIX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PRVIX в 9.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 9.89% | 12.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.02% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
Часто задаваемые вопросы
TASVX and PRVIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRVIX has higher volatility (3.73%) compared to TASVX (3.73%). In terms of maximum drawdown, TASVX dropped -59.79% vs PRVIX's -40.95%.
TASVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TASVX и PRVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор