PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASCX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASCX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TASCX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TASCX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции TASCX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.48% соответственно.

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с WMICXTASCX с VBRTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с AVALXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий TASCX и ARSMX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund

Доходность на риск

TASCX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASCX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASCXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.04

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.18

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.07

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

-0.21

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASCX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASCXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.04

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Корреляция

Корреляция между TASCX и ARSMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и ARSMX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и ARSMX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TASCXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-51.75%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.25%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-19.34%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-42.96%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-9.05%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.12%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.07%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и ARSMX

Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) имеют волатильность 3.86% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TASCXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.00%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.20%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.48%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

17.88%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

19.60%

+4.57%