PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARKX с PMFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARKX с PMFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tarkio Fund (TARKX) и Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX).

TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г.. PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TARKX и PMFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tarkio Fund (TARKX) и Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARKX и PMFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		2.33%6.77%28.52%15.61%-13.60%23.61%12.90%25.34%-11.89%15.35%

Доходность по периодам

С начала года, TARKX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у PMFMX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции TARKX превзошли акции PMFMX по среднегодовой доходности: 13.42% против 11.12% соответственно.

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%

PMFMX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.23%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.49%
1 год
15.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.58%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tarkio Fund

Principal MidCap S&P 400 Index Fund

Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX
Часто сравнивают с PMFMX:
PMFMX с FXAIXPMFMX с ^SP400PMFMX с SPY5.LPMFMX с QQQPMFMX с VUGPMFMX с MISIXPMFMX с CMNWX

Сравнение комиссий TARKX и PMFMX

TARKX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PMFMX в 0.73%.

TARKX
Tarkio Fund
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund

Доходность на риск

TARKX vs. PMFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PMFMX
Ранг доходности на риск PMFMX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFMX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARKX c PMFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKXPMFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.79

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.26

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.19

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

5.10

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARKX vs. PMFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARKX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PMFMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARKX и PMFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKXPMFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.79

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.53

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.42

-0.39

Корреляция

Корреляция между TARKX и PMFMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARKX и PMFMX

Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности PMFMX в 8.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		8.01%8.20%25.27%3.11%6.69%7.76%6.63%5.52%10.65%6.61%5.85%7.40%

Просадки

Сравнение просадок TARKX и PMFMX

Максимальная просадка TARKX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки PMFMX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и PMFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKXPMFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-55.43%

-39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.33%

-14.15%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.09%

-24.08%

-71.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.09%

-42.02%

-53.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.33%

-6.27%

-85.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-7.86%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.29%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TARKX и PMFMX

Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKXPMFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

6.50%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

11.80%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

20.96%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

600.49%

20.58%

+579.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

424.90%

20.97%

+403.93%