PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARKX с BMSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARKX с BMSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tarkio Fund (TARKX) и MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX).

TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г.. BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TARKX и BMSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tarkio Fund (TARKX) и MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARKX и BMSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		0.41%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%-11.11%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, TARKX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у BMSLX с доходностью 0.41%.

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%

BMSLX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.47%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.63%
1 год
11.68%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tarkio Fund

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX
Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с IJRBMSLX с SWMCXBMSLX с SWSSXBMSLX с IWMBMSLX с VSMAX

Сравнение комиссий TARKX и BMSLX

TARKX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BMSLX в 0.59%.

TARKX
Tarkio Fund
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

TARKX vs. BMSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARKX c BMSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKXBMSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.61

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.99

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

0.88

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

3.53

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARKX vs. BMSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARKX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа BMSLX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARKX и BMSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKXBMSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.61

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.54

-0.50

Корреляция

Корреляция между TARKX и BMSLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARKX и BMSLX

Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности BMSLX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		3.07%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TARKX и BMSLX

Максимальная просадка TARKX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки BMSLX в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и BMSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKXBMSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-41.06%

-54.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.33%

-14.24%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.09%

-22.28%

-72.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.33%

-6.65%

-84.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-5.12%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.57%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TARKX и BMSLX

Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKXBMSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

5.90%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

10.98%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

20.06%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

600.49%

18.41%

+582.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

424.90%

19.82%

+405.08%