Сравнение TARK с XDSQ
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TARK returned 18.16%/yr vs 14.49%/yr for XDSQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности TARK и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.09%.
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.09% | 14.22% | 23.12% | 23.00% | -3.31% |
Correlation
The correlation between TARK and XDSQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.70 |
The correlation between TARK and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
TARK
XDSQ
Сравнение TARK c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.56 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.42 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и XDSQ
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -26.06% | -51.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -9.60% | -47.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -19.15% | -46.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -0.01% | -41.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.78% | -4.91% | -45.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 2.01% | +28.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и XDSQ
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 24.84% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.84% | 0.59% | +24.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 7.96% | +44.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.22% | 10.50% | +60.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.58% | 15.28% | +75.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.58% | 15.01% | +75.57% |
Сравнение комиссий TARK и XDSQ
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и XDSQ
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.85% | 30.00% | 0.59% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and XDSQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.84%) compared to XDSQ (0.59%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs XDSQ's -26.06%.
On 3-year performance, TARK leads with 18.16% vs 14.49% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 18.16% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: AXS and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор