Сравнение TARK с XDQQ
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TARK returned 18.16%/yr vs 17.51%/yr for XDQQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности TARK и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.79%.
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 2.79% | 13.75% | 31.47% | 30.15% | -15.50% |
Correlation
The correlation between TARK and XDQQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.70 |
The correlation between TARK and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
TARK
XDQQ
Сравнение TARK c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.40 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.38 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и XDQQ
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -35.63% | -42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -11.84% | -45.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -23.17% | -42.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -0.10% | -41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.78% | -10.71% | -40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 2.60% | +28.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и XDQQ
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 24.84% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.84% | 0.63% | +24.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 10.17% | +42.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.22% | 13.80% | +57.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.58% | 19.80% | +70.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.58% | 19.54% | +71.04% |
Сравнение комиссий TARK и XDQQ
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и XDQQ
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.85% | 30.00% | 0.59% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and XDQQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.84%) compared to XDQQ (0.63%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs XDQQ's -35.63%.
On 3-year performance, TARK leads with 18.16% vs 17.51% for XDQQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 18.16% return vs 17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 0.00% for XDQQ.
They also come from different issuers: AXS and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор