PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARK с XDQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).

TARK и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TARK и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARK и XDQQ

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.05%41.00%-4.85%121.37%-73.35%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-5.36%13.75%31.47%30.15%-17.01%

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -25.05%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -5.36%.

TARK

1 день
0.84%
1 месяц
-11.44%
С начала года
-25.05%
6 месяцев
-46.93%
1 год
52.80%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDQQ

1 день
0.12%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-1.53%
1 год
16.04%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOOTARK с ^GSPC
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с QLDXDQQ с TQQQXDQQ с BULZ

Сравнение комиссий TARK и XDQQ

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Доходность на риск

TARK vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKXDQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.75

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.23

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

5.77

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARK vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDQQ равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.38

-0.52

Корреляция

Корреляция между TARK и XDQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и XDQQ

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.02%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		40.02%30.00%0.59%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TARK и XDQQ

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и XDQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-35.63%

-42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-11.84%

-45.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.68%

-7.73%

-42.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-11.14%

-40.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.80%

2.92%

+21.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и XDQQ

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 23.87% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.87%

6.82%

+17.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.68%

12.79%

+41.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.33%

21.42%

+62.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.47%

19.95%

+71.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.47%

19.95%

+71.52%