PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARK с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

TARK и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TARK и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARK и TSMX

2026 (YTD)20252024
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.67%41.00%47.86%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с VOOTARK с QCLNTARK с ^GSPC
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий TARK и TSMX

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

TARK vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.92

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.06

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

6.72

-5.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

20.73

-18.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARK vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.92

-2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

1.04

-1.18

Корреляция

Корреляция между TARK и TSMX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и TSMX

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности TSMX в 6.95%

TTM20252024
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		40.35%30.00%0.59%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок TARK и TSMX

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-63.80%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-34.93%

-22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.09%

-24.28%

-26.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-16.76%

-34.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

11.32%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и TSMX

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 25.17%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

28.00%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.69%

54.49%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.33%

77.51%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.51%

81.16%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.51%

81.16%

+10.35%