Сравнение TARK с SPYQ
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds from AXS. Both are actively managed. Over the past year, TARK returned 55.66% vs 49.00% for SPYQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 1.30%/yr for SPYQ.
Доходность
Сравнение доходности TARK и SPYQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SPYQ с доходностью 18.06%.
TARK
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и SPYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -1.07% | 41.00% | 42.69% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 18.06% | 26.22% | 4.76% |
Correlation
The correlation between TARK and SPYQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between TARK and SPYQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. SPYQ — Ранг доходности на риск
TARK
SPYQ
Сравнение TARK c SPYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | SPYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.63 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 11.81 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.07 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.89 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок TARK и SPYQ
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и SPYQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -35.88% | -41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -18.70% | -38.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -0.64% | -34.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.97% | -4.88% | -46.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 4.16% | +25.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и SPYQ
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 5.13% | +13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.18% | 18.11% | +32.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.92% | 23.74% | +48.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.57% | 34.57% | +56.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.57% | 34.57% | +56.00% |
Сравнение комиссий TARK и SPYQ
TARK берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и SPYQ
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности SPYQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 30.32% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and SPYQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.46%) compared to SPYQ (5.13%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs SPYQ's -35.88%.
On 1-year performance, TARK leads with 55.66% vs 49.00% for SPYQ. On fees, TARK is cheaper at 1.15% per year. On volatility, SPYQ has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TARK has performed better with a 55.66% return vs 49.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TARK is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 0.14% for SPYQ.
Their fees differ too: 1.15% for TARK and 1.30% for SPYQ.
SPYQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и SPYQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор