Сравнение TARK с SPYQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ).
TARK и SPYQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и SPYQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и SPYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | 42.69% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у SPYQ с доходностью -8.99%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и SPYQ
TARK берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.
Доходность на риск
TARK vs. SPYQ — Ранг доходности на риск
TARK
SPYQ
Сравнение TARK c SPYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | SPYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 5.36 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.37 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TARK и SPYQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и SPYQ
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности SPYQ в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и SPYQ
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и SPYQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -35.88% | -41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -23.97% | -33.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -12.20% | -38.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -5.24% | -46.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 5.32% | +19.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и SPYQ
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 11.25% | +13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 19.44% | +35.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 38.66% | +45.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 35.78% | +55.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 35.78% | +55.73% |