Сравнение SPYQ с BUZZ
SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) and BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - SPYQ is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. SPYQ is actively managed, while BUZZ is passively managed. Over the past year, SPYQ returned 49.00% vs 43.81% for BUZZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYQ charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for BUZZ.
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и BUZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность 18.06%, что значительно ниже, чем у BUZZ с доходностью 22.04%.
SPYQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUZZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 22.04%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 43.81%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYQ и BUZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 18.06% | 26.22% | 4.76% |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 22.04% | 30.61% | 18.80% |
Correlation
The correlation between SPYQ and BUZZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between SPYQ and BUZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYQ vs. BUZZ — Ранг доходности на риск
SPYQ
BUZZ
Сравнение SPYQ c BUZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | BUZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.44 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 3.50 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | BUZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.41 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.33 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и BUZZ
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки BUZZ в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и BUZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYQ | BUZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -56.87% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -30.47% | +11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -2.82% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -23.98% | +19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 12.55% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и BUZZ
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 5.13%, в то время как у VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYQ | BUZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 9.31% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 23.66% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 31.33% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.57% | 32.97% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.57% | 32.68% | +1.89% |
Сравнение комиссий SPYQ и BUZZ
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BUZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и BUZZ
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.52% | 0.40% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYQ and BUZZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUZZ has higher volatility (9.31%) compared to SPYQ (5.13%). In terms of maximum drawdown, SPYQ dropped -35.88% vs BUZZ's -56.87%.
On 1-year performance, SPYQ leads with 49.00% vs 43.81% for BUZZ. On fees, BUZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPYQ has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYQ has performed better with a 49.00% return vs 43.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
SPYQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for BUZZ.
SPYQ is categorized as Leveraged Equities, while BUZZ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and VanEck. Their fees differ too: 1.30% for SPYQ and 0.75% for BUZZ.
SPYQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYQ и BUZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор