Сравнение SPYQ с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SPYQ и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 4.76% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 4.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYQ показывает доходность -8.99%, а SSO немного выше – -8.90%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и SSO
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SPYQ vs. SSO — Ранг доходности на риск
SPYQ
SSO
Сравнение SPYQ c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.76 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.19 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и SSO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и SSO
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и SSO
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -84.67% | +48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -23.17% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -12.18% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -19.72% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 5.44% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и SSO
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 10.69% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 18.99% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 36.46% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 33.66% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 35.86% | -0.08% |