Сравнение SPYQ с MQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ).
SPYQ и MQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и MQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 4.76% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.27% | 31.67% | 10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у MQQQ с доходностью -11.27%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и MQQQ
И SPYQ, и MQQQ имеют комиссию равную 1.30%.
Доходность на риск
SPYQ vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
SPYQ
MQQQ
Сравнение SPYQ c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.69 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.73 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и MQQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и MQQQ
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MQQQ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и MQQQ
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и MQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -42.16% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -25.23% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -17.75% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -7.62% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 7.46% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и MQQQ
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.25%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 13.84% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 26.46% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 46.81% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 44.28% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 44.28% | -8.50% |