Сравнение SPYQ с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPYQ и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 4.76% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 6.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и SPXL
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
SPYQ vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SPYQ
SPXL
Сравнение SPYQ c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.25 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и SPXL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и SPXL
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и SPXL
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -76.86% | +40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -33.42% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -18.62% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -15.85% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 8.42% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и SPXL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.25%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 16.04% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 28.52% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 54.32% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 50.26% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 53.36% | -17.58% |