PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TARK с PTIR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TARK returned -1.04% vs -61.24% for PTIR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TARK и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -70.11%.

TARK

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-19.01%
1 год
-1.04%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
-10.83%
1 месяц
-41.16%
С начала года
-70.11%
6 месяцев
-75.03%
1 год
-61.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARK и PTIR

2026 (YTD)20252024
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-11.39%41.00%62.67%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-70.11%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between TARK and PTIR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.62

The correlation between TARK and PTIR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с SOXLTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOO
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

TARK vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 99
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TARKPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.59

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
-0.52

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.94

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.77

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-1.42

+1.39

TARK vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TARK и PTIR

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, примерно равная максимальной просадке PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TARKPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-79.40%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-79.40%

+21.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-79.40%

+37.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.78%

-28.82%

-21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.93%

43.08%

-12.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и PTIR

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 24.84%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 39.22%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TARKPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.84%

39.22%

-14.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.91%

78.07%

-25.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.22%

103.20%

-31.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.58%

128.88%

-38.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.58%

128.88%

-38.30%

Сравнение комиссий TARK и PTIR

И TARK, и PTIR имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и PTIR

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, что больше доходности PTIR в 19.44%

ПозицияTTM20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		19.44%5.81%0.00%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		33.85%30.00%0.59%

Часто задаваемые вопросы

TARK and PTIR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (39.22%) compared to TARK (24.84%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs PTIR's -79.40%.

On 1-year performance, TARK leads with -1.04% vs -61.24% for PTIR. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 24.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TARK has performed better with a -1.04% return vs -61.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TARK and PTIR have the same expense ratio: 1.15% per year.

TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 19.44% for PTIR.

They also come from different issuers: AXS and GraniteShares.

TARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARK и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор