PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TARK с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TARK и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARK и PTIR


2026 (YTD)20252024
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
-25.67%41.00%63.67%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
-38.57%221.36%425.36%

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.


TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
10 лет*

PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long Innovation ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Сравнение комиссий TARK и PTIR

И TARK, и PTIR имеют комиссию равную 1.15%.


Доходность на риск

TARK vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина

PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TARKPTIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.82

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

3.12

-0.66

TARK vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTIR равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TARKPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

2.65

-2.79

Корреляция

Корреляция между TARK и PTIR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и PTIR

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности PTIR в 9.46%


TTM20252024
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
40.35%30.00%0.59%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
9.46%5.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TARK и PTIR

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и PTIR.


Загрузка...

Показатели просадок


TARKPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-69.10%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-66.10%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.09%

-57.67%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-23.67%

-27.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

30.36%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и PTIR

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 25.17%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TARKPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

29.08%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.69%

76.07%

-21.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.33%

115.08%

-30.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.51%

130.96%

-39.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.51%

130.96%

-39.45%