Сравнение TARK с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
TARK и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | 43.41% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и MUU
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
TARK vs. MUU — Ранг доходности на риск
TARK
MUU
Сравнение TARK c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 7.00 | -6.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.86 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 17.99 | -16.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 50.69 | -48.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 7.00 | -6.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.77 | -1.91 |
Корреляция
Корреляция между TARK и MUU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и MUU
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и MUU
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -75.07% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -52.72% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -38.92% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -25.08% | -26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 18.71% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и MUU
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 25.17%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 47.51% | -22.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 99.28% | -44.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 130.64% | -46.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 127.68% | -36.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 127.68% | -36.17% |