Сравнение TAREX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TAREX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAREX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -10.02% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TAREX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции TAREX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 4.16% против 3.28% соответственно.
TAREX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.16%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAREX и FSRNX
TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
TAREX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
TAREX
FSRNX
Сравнение TAREX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAREX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.09 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.24 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.19 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 0.75 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.09 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TAREX и FSRNX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAREX и FSRNX
Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 6.31% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TAREX и FSRNX
Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -44.26% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -12.45% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -34.27% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.73% | -44.26% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -9.74% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -9.77% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 3.21% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAREX и FSRNX
Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что TAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.58% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.33% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 16.41% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.90% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.41% | -2.73% |